计量经济学基础（第3版）[编辑]

内容简介

全书共分12章。前10章是经典计量经济学内容。其中主要介绍一元、多元线性回归模型，可线性化的非线性回归模型，联立方程模型以及当模型的假定条件不成立时对模型的补正措施，如异方差、自相关、多重共线性问题等。因为时间序列模型也是预测经济变量的一个重要方法，所以第11章介绍时间序列模型。近20多年来经济变量的非平稳性问题越来越引起人们的注意，并在这方面取得了许多研究成果。在第12章对这一部分内容作了初步的介绍。为了便于掌握计量经济学软件TS（TimeSeriesPrograms）的应用，除了在附录1中专门介绍了TIP的主要功能及其使用方法外，还在各章中对典型的应用给出TIP命令。在附录2中给出基本的统计学知识，便于读者随时查阅。书的最后还给出计量经济学专用名词中英文对照表，以便读者进一步阅读英文文献。为了让读者真正掌握计量经济学知识，在介绍基本理论的同时尽可能多地给出一些例子，并用案例的形式具体介绍计量经济学的应用。此外，还在第10章专门介绍若干典型的计量经济模型。

目录

第3版前言
第2版前言
前言
第1章　绪论
　1.1　计量经济学的定义
　1.2　计量经济学的特点
　1.3　计量经济学的目的
　1.4　计量经济学的内容及研究问题的方法
第2章　一元线性回归模型
　2.1　模型的建立及其假定条件
　2.2　一元线性回归模型的参数估计
　2.3　最小二乘估计量的统计性持
　2.4　用样本可决系数检验回归方程的拟合优度
　2.5　回归系数估计值的显著性检验与置信区间
　2.6　一元线性回归方程预测

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